我感觉应该再攒攒，策略不能太单一，统计套利里面是只有跨期套利？还是跨品种等其它的也有？是事件驱动？量价驱动？是内外盘都有？有没有加密货币之类的？

除了套利，做一些其它维度的，比如相关性不大的其它T0，或T1。

稍微再丰富一些，不至于突然某一类策略失效导致很慌，一时半会挖不出很有效的，把低胜率盈亏比的硬上。

bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：

背景：

本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。

工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。

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