岗位描述:

1.接触各类金融原始数据，进行数据清洗/处理等工作，深入掌握底层数据;

2.协助基金经理进行细分问题的研究，包含因子/特征建设、多因子分析、组合优化等;

3.深入研究业内最新的技术和理念，设计更贴近业务的模型，开发和改进量化交易模型

4.其他日常辅助性工作。

任职要求:

1.深度喜欢量化行业，抗压能力强，计划在该行业获得长期发展;

2.熟练使用 Python 和 Sql 语言，能够熟练的查询和处理数据:

3.掌握 Lnux 操作系统知识,能够对高频交易程序进行分析和优化:

4. 有一定的数学基础，能够看懂聚类、降维、机器学习等相关文献;

5.每周出勤4天+，实习时间不少于三个月。

团队优势:

1.互联网资深技术专家，负麦深度学习系统搭建和项目推进;

2.团队新成立，有多名清北中科院的小同学，互信度高，分享讨论氛围浓，成长迅速;

3.团队有全方位的培养体系，代码、理论知识、表达、职业规划等均有培养，以长期合作伙伴的目标进行能力培养。

base 北京

感兴趣的同学，请发送最新简历到邮箱:hr@brytasset,com，邮件主题请命名为:应聘岗位+姓名+所学专业。