准备裸辞做量化，求前辈指点
不过L2的数据确实是很贵，找不到便宜的渠道。
这些都有考虑过，对我影响不大
lsniper (DreamStar) 在 ta 的帖子中提到：
你做策略的数据还是依托现在工作的券商。裸辞以后你连万德终端都没得了，还搞毛量化。不要忽视了一份工作带给你的非现金收入便利。
请问是在比特币里的量化收益吗？
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
……
本人也有些在针对海外资产的量化的尝试。
我用自有小资金在实盘跑了别人家的策略大半年后，通过日志等信息，也摸清了这类策略的核心细节。
目前也找到了几位有经验的人，组成团队，也在尝试构建自有的量化策略库，感觉稍微有些业余。
看看有没有校友大佬or在校同学能够合作交流指点一二的，或者也可以做一些策略收益的利益分成合作之类，vx：9189348
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
……
我感觉应该再攒攒，策略不能太单一，统计套利里面是只有跨期套利？还是跨品种等其它的也有？是事件驱动？量价驱动？是内外盘都有？有没有加密货币之类的？
除了套利，做一些其它维度的，比如相关性不大的其它T0，或T1。
稍微再丰富一些，不至于突然某一类策略失效导致很慌，一时半会挖不出很有效的，把低胜率盈亏比的硬上。
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
……
你来问建议，说明你不适合裸辞。
短短几年赚到几辈子赚不到的钱的人，哪个是问别人建议最后成功的？
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
……
hi，老哥，我们背景比较类似，可以交流一下，方便加个联系方式吗
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
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确实，现在策略丰富度不高
thufinance (finance) 在 ta 的帖子中提到：
我感觉应该再攒攒，策略不能太单一，统计套利里面是只有跨期套利？还是跨品种等其它的也有？是事件驱动？量价驱动？是内外盘都有？有没有加密货币之类的？
除了套利，做一些其它维度的，比如相关性不大的其它T0，或T1。
稍微再丰富一些，不至于突然某一类策略失效导致很慌，一时半会挖不出很有效的，把低胜率盈亏比的硬上。
1和3都没什么意义，这行读个水硕学不到什么有用的知识，除非你想去美国做quant可以作为跳板。做自营就更扯了，一个策略才有效运行1年多，还是统计套利。。实在是风险很大，除非创业失败可以回去继承家业（狗头）
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
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你这策略回测是怎么样的？以及咋感觉我认识你
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
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大佬
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
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是的，目前倾向于2
ssiixx (qwerty1234) 在 ta 的帖子中提到：
1和3都没什么意义，这行读个水硕学不到什么有用的知识，除非你想去美国做quant可以作为跳板。做自营就更扯了，一个策略才有效运行1年多，还是统计套利。。实在是风险很大，除非创业失败可以回去继承家业（狗头）
块了八毛的搞那么多投资品种
thufinance (finance) 在 ta 的帖子中提到：
我感觉应该再攒攒，策略不能太单一，统计套利里面是只有跨期套利？还是跨品种等其它的也有？是事件驱动？量价驱动？是内外盘都有？有没有加密货币之类的？
除了套利，做一些其它维度的，比如相关性不大的其它T0，或T1。
稍微再丰富一些，不至于突然某一类策略失效导致很慌，一时半会挖不出很有效的，把低胜率盈亏比的硬上。
币圈的比特币的资金费套利差不多就这个年化收益，而且比较稳
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
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目前只有沪深和中金所
CoolBreeze (xiaozhang) 在 ta 的帖子中提到：
币圈的比特币的资金费套利差不多就这个年化收益，而且比较稳
这不就是我吗，券商待三年走了，现在自己做交易，不过我是做的国债期货偏主观，股指期货偶尔来一下。
最近也在想要不要重点放在权益类资产上了。。。
bladeblade (blade) 在 ta 的帖子中提到：
背景：
本硕均在清华，专业不是金融、数学物理、计算机，是个偏门工科，毕业后在一家券商自营工作近2年。
工作期间，出于兴趣，自己私下在一直研究量化策略，跑自己的盘子（有几个投资人）。目前实盘大约1.3年，策略已经稳定（统计套利为主），年化收益20-30%，回撤<5%，预计当前规模每年可以给我个人带来100-150w的收入。
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主要是券商现在普遍降薪，降薪后刚入行确实是这样的
ChengxiYang (X) 在 ta 的帖子中提到：
自营全职基本工资不到20万，真的假的？
