【标题】

北京大学金融工程实验室“对话投资总监”系列讲座

第33讲：股指期货的量化择时模型

【时间】

2025年11月19日（周三）

晚上19：00 -20：30

【地点】

北京大学经济学院107学术报告室

【主讲人】

李聚华，20年证券从业经历，统计学专业硕士。先后任职于美国Laurion Capital, Aristeia Capital等国际优秀对冲基金，从事量化投研工作。2010年加入光大证券后潜心研究国内市场的量化投资机会，对量化选股策略、择时策略都有深入和独特的见解。现任上海光大证券资产管理有限公司私募量化投资部门总经理。

【主持人】

黎新平（北京大学经济学院） 

【主要内容】

本次讲座将邀请光证资管私募量化投资部总经理李聚华先生，深度解析股指期货的量化择时模型。李先生将基于多年的，实战经验与团队研究成果，系统梳理主流及前沿的量化择时框架， 从基于技术指标、市场情绪的经典模型，到结合机器学习、另类数据的高频预测模型的演进与应用。结合A股市场的典型特征，讨论量化择时策略在不同市场行情下的表现差异，并分享如何将股指期货的择时信号与现货组合管理、阿尔法策略等进行协同，构建更立体的投资组合。

【主办方】

北京大学金融工程实验室

北京大学金融创新与发展研究中心 

【其他】

上海光大证券资产管理有限公司（简称“光证资管”）成立于2012年5月9日，前身为光大证券股份有限公司资产管理总部，是国内上市券商旗下首家资产管理公司。公司注册资本2亿元，由光大证券股份有限公司全资控股。光证资管充分依托光大集团全金融牌照与综合金融服务优势，通过高效的业务协同，为不同风险偏好与投资需求的客户提供多元化、全周期的资产配置解决方案。