一、量化研究方向实习生（清华北大在校生专属）

1. 实习岗位概述

本岗位面向清华、北大数学 / 统计 / 物理 / 计算机 / 金融工程 / 经济学 /金融 / 大数据等相关专业在校生，加入由国内顶尖量化机构前核心成员组建的自营团队，深度参与股票、期货实盘策略的研发迭代（当前管理规模超亿元，策略年化收益稳定跑赢市场基准）。你将直接接触从 “数据挖掘 - 因子构建 - 策略回测 - 实盘落地” 的全流程，助力核心策略优化与新策略探索，是量化领域 “从校园到实盘” 的关键成长机会。

2. 主要职责· 

· 处理股票 / 期货多维度数据：基于成熟 pipeline 清洗高频 Tick、量价及另类数据（舆情 / 产业链 / 卫星数据），用 SHAP 等算法优化因子库；

· 研发策略核心模块：依托 Python/Cython 回测体系（效率提升 3-5 倍），挖掘股票多因子（量价 / 基本面 / 另类）、优化期货 CTA 策略（趋势 / 套利）信号；

· 搭建回测模块：用 Python/Cython 优化回测速度，验证极端行情抗风险能力，避免过拟合；

· 跟踪实盘表现：用 Brinson/Fama-French 模型归因，定位回撤原因，输出复盘报告与优化方案；

· 组合风控模块：了解Barra风险控制模型，并进行参数调优

· 落地前沿方法：在回测体系嵌入机器学习（LGB/XGBoost/LSTM/Transformer），探索迁移学习跨市场应用。

3. 职位要求· 

· 学历专业：清华北大本科（大三 +）/ 硕博，数学 / 统计 / 物理 / 计算机 / 金工 / 经济（数量）/ 金融 / 大数据相关；有量化科研 / 实习经历优先；

· 技术能力：熟练 Python 数据工具（Pandas/Numpy），有回测经验（Backtrader/VNPY/ 自研），懂 Python/Cython 加分；

· 策略认知：熟悉股票多因子（Barra）、期货 CTA 策略，有因子挖掘 / 回测项目优先；

· 数学基础：扎实掌握线代 / 概率 / 统计，能推导 IC/IR、夏普比率等公式，建模竞赛获奖 / 发表量化论文优先；

· 机器学习：会用 LightGBM 做因子预测，懂 TensorFlow/PyTorch（LSTM/Transformer）加分，能独立调优模型；

· 时间要求：每周≥2 天，实习≥3 个月，热情高、抗压强、学习快。

4. 我们能为你提供· 

· 1v1 导师：前头部量化策略负责人带教，分享核心方法论；

· 实盘资源：接触亿元级账户数据，建议可能影响交易决策；

· 薪酬福利：500元/ 天，优秀者有绩效奖，毕业优先发全职 Offer（核心成员年薪超百万）；

· 技能提升：免费培训（C++ 高频框架 / 加速回测），开放 Wind / 同花顺 / 通联数据库；

· 职业背书：结识资深从业者，提供个性化推荐信。

5. 申请方式· 

· 邮箱：lavendarlu@qq.com

· 邮件标题：申请岗位 - 量化研究实习生 - 姓名 - 学校（例：申请岗位 - 量化研究实习生 - 张三 - 清华大学）

· 附件：简历（注明 GPA / 排名 / 项目 / 竞赛）、量化作品（可选：因子报告 / 回测代码）

· 截止：招满即止，筛选通过 3 个工作日内线上面试（策略负责人面）

二、量化 IT 方向实习生（清华北大在校生专属）

1. 实习岗位概述本岗位面向清华、北大计算机 / 电子工程 / 自动化等技术类专业在校生，加入专注于量化交易系统研发的技术团队，为股票、期货实盘策略提供高可用、低延迟的 IT 支撑（当前交易系统平均订单响应时间＜500 微秒，支持多市场、多品种同时交易）。你将深度参与量化交易系统的核心模块开发，从 “行情接收 - 策略执行 - 订单路由 - 风控监控” 全链路优化，是技术与量化结合的 “硬核成长赛道”。

2. 主要职责· 

· 开发维护交易接口：适配期货（CTP/LTS/TAP）与股票接口（券商 PB/Level-2 / 柜台），解析 FIX / 私有协议，设计连接池与异常重连；

· 处理实时行情：用 Kafka 搭建高吞吐数据管道，清洗股票 / 期货 Tick 数据，用 Redis 集群构建多级缓存（支撑毫秒级访问）；

· 优化订单模块：基于股票 / 期货接口特性，用 C++ 多线程 / 内存池降低订单 latency，设计订单状态追踪机制；

· 排查故障与容灾：开发接口监控工具（心跳 / 数据校验），制定容灾策略（主备切换 / 多券商冗余），系统重启恢复。

3. 职位要求· 

· 学历专业：清华北大本科（大三 +）/ 硕博，计算机 / 电子工程 / 自动化相关；

· 技术能力：精通 C++（STL / 多线程 / 网络编程）或 Python（并发 / Numba），有 Linux 开发经验优先；

· 系统认知：熟悉行情数据结构（Tick/K 线）、订单流程、交易接口（CTP / 股票柜台）优先；

· 算法基础：能优化算法（如回测检索），ACM/ICPC 经历加分；

· 时间要求：每周≥2 天，实习≥3 个月，责任心强、细节控、能抗压。

4. 我们能为你提供· 

· 技术深耕：参与低延迟系统（C++ 核心）、高并发回测平台开发，接触 FPGA/GPU 加速技术；

· 实盘场景：解决真实交易难题（行情重试 / 订单拥堵），代码支撑每日百万级交易量；

· 薪酬福利：500元 / 天，优秀者有技术奖金，毕业优先发全职 Offer（核心岗位年薪 60W-120W）；

· 资源支持：提供 Linux 服务器、接口测试环境、专业书籍 / 课程；

· 职业背书：前头部量化技术负责人指导，提供能力评估报告与推荐信。

5. 申请方式· 邮箱：lavendarlu@qq.com

· 邮件标题：申请岗位 - 量化 IT 实习生 - 姓名 - 学校（例：申请岗位 - 量化 IT 实习生 - 李四 - 北京大学）

· 附件：简历（注明 GPA / 排名 / 技术项目 / 竞赛）、技术作品（可选：GitHub 链接 / 课程报告）

· 截止：招满即止，筛选通过后安排技术笔试 + 线上面试（技术负责人面）