金风管21年考题回忆 - 经济学院(Economics)版 - 北大未名BBS
返回本版
1
/ 1
跳转

金风管21年考题回忆

[复制链接]
楼主

NorthStars [在线]

北星

4.0主序星

发帖数:1714 原创分:0
<ASCIIArt> 1楼

上午刚考完刘新立老师的金风管,有点跪T_T,还有中级财会要考,来攒攒人品


一、简答题:

1.Gamma的含义是什么,负Gamma会给资产组合带来哪些损失?

2.久期如何检测债券价格对利率的敏感度(忘记原题怎么说的了),久期的局限性是什么?

3.RAROC的两个作用

4.反向回顾测试的定义和意义

还有两个记不太清了


二、论述计算题

1.已知一笔5亿的资产,违约率PD1.5%、损失回收率,利用高斯COPULA函数映射之后相关系数为0.3,求其违约损失(好像是利用WCDR)计算一下

2.巴塞尔协议3里全面改革资本监管规则的6点内容

3.已知XY每年的波动率为1.6%和2.5%,相关系数,n-1年资产的价格是20和40,λ=0.95,利(a)用EWMA模型求解X/Y资产组合的cov;(b)如果n年资产价格变为20.5和40.5,最新的相关系数是多少

4.VAR的回顾测试中会用到将VAR与理论价格变化和真实价格变化作比较,理论与真实价格变化分别是什么含义,跟哪种比更好,为什么监管机构在实际中会将VAR与二者都作比较(往年题)

5.类似于第三版书上16.23的一道计算违约率的题目

6.类似于第三版书上18.10的题目,真实世界违约概率和风险中性违约概率大小比较

7.CreditRiskPlus对应的蒙特卡洛模拟的步骤,假设具体例子

能记住的只有这些了,真是凭勇气在答题T_T,希望老师能多给点分

大家加油!

签名档

东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

发表于2021-01-18 16:20:43
返回本版
1
/ 1
跳转

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主
标题
建议:≤ 24个字
签名档
发布(Ctrl+回车)

您输入的密码有误,请重新输入