在港中资券商聘请股票衍生品量化分析岗，工作地为香港，对工作经验没有要求，需要候选人持有统计/概率/数理金融、计算机及其它相关理工学科的博士；

职责

对亚洲和全球主要股票市场的结构化产品和香草期权等期权产品定价，以及风险建模，估计参数，参数管理；

变换和保存簿记数据成可汇报和搜索的格式；

编写应用程序及工具程序以充实平台；

协助交易员定期进行全面的风险评估；

与销售和交易团队紧密合作；



要求

统计/概率/数理金融、计算机及其它相关理工学科的博士；

有一定金融基础，良好地理解期权理论及风险管理原理；

能用R, Scipy, Matlab等数值语言来解决计算问题；

良好的编程能力，能熟练用Python, VB, Batch file, Bash之一来解决办公自动化问题；

能用SQL来操作数据库管理系统；

既能在重大项目上与团队高效协作，又能独立解决问题。与销售和交易团队紧密合作；

流利的中文及英文；

简历发送至：

joseph.dong.2019@gmail.com及 kevinjiangy@126.com