公司简介：

     方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。

方正证券拥有336 家证券营业部、36家期货分支机构、24家区域分公司、1家资产管理分公司、6家境内外控股子公司。截至2025年06月30日，公司总股本82.32亿股，总资产2,602.93 亿元，净资产 506.15 亿元。

通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、另类投资业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募基金管理等。

方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。未来，方正证券力争成为财富管理特色鲜明、高质量发展的大型综合类券商。

招聘岗位：组合投资部-量化策略研究员

地点：北京市朝阳区

需求人数：5

工作职责：

1. 策略研发：负责量化交易策略的全程研究、开发和迭代，包括但不限于股票、期货、期权等市场；

2. 数据挖掘：处理和分析海量金融数据（价量、基本面、另类数据等），运用统计和机器学习方法发现潜在的市场规律和Alpha信号；

3. 模型构建：构建基于数学统计和机器学习的预测模型，并进行严格的回测和模拟，评估策略的有效性、夏普比率、回撤等关键指标；

4. 实盘应用：将研究原型转化为实盘交易策略，并持续跟踪优化。

任职要求​

1.国内外院校数学、统计学、计算机科学、金融工程、物理学、电子工程等相关专业硕士及以上学历；

2. 数理基础：具有扎实的数理统计基础，精通概率论、时间序列分析、机器学习、优化理论等；

3. 编程能力：熟练掌握Python，精通 Pandas, NumPy, Scikit-learn等数据分析和机器学习库，有C++/Java经验者优先；

4. 数据处理：具备强大的数据处理和清洗能力，能够独立应对各种复杂数据源；

5. 研究能力：拥有极强的逻辑思维、研究好奇心和解决问题的能力，对金融市场有浓厚的兴趣；

6. 团队精神：具备优秀的沟通能力和团队协作精神；

7. 工作地点在北京。

优先条件​

1.在国内外知名量化基金、投行自营部或金融科技公司有相关实习或工作经验；

2.拥有扎实的金融基础知识，了解股票、期货、期权等衍生品定价理论；

3.有Kaggle、ACM/ICPC、数学建模等顶级竞赛获奖经历；

4.在顶级期刊或会议（如ICML, NeurIPS, JFE等）发表过相关论文；

5.熟练掌握高性能计算、分布式回测等技术。

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【简历投递】zangxiaohan@foundersc.com

【简历命名】应聘岗位+学校+姓名+专业