玖诚指数中期择时绝对收益量化策略交易记录
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策略原理：基于领导活跃个股信号及纠错机制的集合预测指数，捕捉指数周线及以上级别的反转行情
策略标的：HS300/ZZ500股指期货（多空双向）+领导活跃个股组合（做多单向）
✨策略四维平衡：胜率约60%｜频次25-30次/年｜盈亏比2.7｜资金容量超10亿
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策略三大定理及推论
📈 第一定理：上证指数中期及以上级别趋势的结束，大概率会出现反向A类信号
→ 推论1：未出现反向A类信号，上证指数中期及以上级别趋势大概率未结束（“持仓”的理论依据）；
→ 推论2：发生反向A类信号，上证指数中期及以上级别趋势不一定结束；
📈 第二定理：A类信号为假，大概率出现反向B类信号（B类信号是对A类信号的纠错机制）
📈 第三定理：A类信号后实际行情为信号真假判断的最终依据
→ 推论3：A类信号后亏损达到一定幅度，即使未出现B类信号，该A类信号大概率为假（“止损”的理论依据）
→ 推论4：A类信号后盈利达到一定幅度，即使出现B类信号，该A类信号大概率为真（策略因此发生了质变，具备了行情走势判断能力，从“趋势跟踪”演变为“方向判断”）
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2025年8月28日，发生A类做空信号，由于其极差率（信号前置筛选指标）显著较低，风险较大，不参与该A类信号。
2025年8月29日，发生B类做多信号，作为A类信号的纠错信号，由于A类信号的极差率显著较低，影响了B类做多信号极差率的筛选功能，不参与该B类信号。
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2025年9月3日，发生指数A类做空信号，IF当月极差率适中，在可参与范围内，IC当月极差率大，不在可参与范围内，尾盘建立IF当月做空头寸（详见附图玖诚量化发布）
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2025年9月8日，发生B类做多信号。IF/IC当月极差率均较大，不可参与，平掉原IF空头头寸，不建立新头寸，等待新信号
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2025年9月15日，发生A类做空信号。IF当月极差率过小，不在可参与范围内；IC当月极差率偏小但在可参与范围内。由于在趋势反转开始端，沪深300指数成分股一致性好，趋势较真实，而中证500指数成分股更易受非趋势性因素影响而扭曲其趋势。本次IF当月极差率过小，信号存在一定风险但如果失败亏损较小，因此有限参与IC当月交易。
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2025年9月18日，发生顶部类型观察和B类做多信号，由于该A类做空信号的极差率过低，导致B类信号的极差率失真，其真实极差率可能被低估，存在风险。因此不参与该B类做多信号，等待新信号出现。
2025年9月19日，发生A类做空信号。IF当月/IC当月的极差率均在可参与范围内，建立IF当月头寸。
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2025年9月24日发生B类做多信号，但IF当月/IC当月极差率均不在可参与范围内，不参与本次交易。
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2025年10月13日发生A类做空信号，IF/IC当月极差率均在可参与范围内，建立IF当月合约头寸
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2025年10月17日，发生A类做空信号。由于未确认2025年10月13日之A类信号为关键A类信号（Pivotal Signal A，记为Ap，代表指数中期行情真正反转的A类信号）,当前仍为趋势跟踪，而非产生趋势方向判断，暂不增加头寸。
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2025年10月23日，发生B类做多信号。由于IF当月/IC当月的极差率均在不可参与范围内，平仓前信号头不参与本次信号交易。
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2025年10月31日，发生A类做空信号。
IF/IC当月极差率均在可参与范围内，建仓IF当月头寸。
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2025年11月6日，发生B类做多信号，IF/IC极差率不在可参与范围，平原头寸，不参与做多
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2025年11月12日，发生A类做空信号。IF/IC极差率均在可参与范围内，建仓IF。
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