01 招聘信息

中大型量化私募基金

量化研究员（任意方向）

岗位职责

1.中高频因子挖掘，研发股票和期货市场预测模型；

2.强化学习、深度学习模型集成和投资组合优化；

3.交易执行优化。

任职要求

1.国内外一流名校硕士以上学历，数学、物理、计算机或相关专业，本科阶GPAtop20%；

2.具备扎实的数学功底和量化的创新意识；

3.熟悉至少一门编程语言(C++/Python/MATLAB/R)；

4.能够快速阅读英文文献，具备很强的学习能力；

5.IMO/ACM获奖者优先。

工作地点：深圳/上海/北京/杭州/香港

百亿量化私募基金

算法交易研究员

岗位职责

1.研究、开发和维护覆盖各个市场的交易算法（以A股市场为主），了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法；

2.利用多维度的金融市场数据，运用统计分析等手段建立算法交易模型；

3.与交易系统开发人员合作，进行策略上线及生产维护；

4.与量化研究员合作，持续追踪执行效果，评估执行可提升的空间，减少市场冲击成本及损耗。

任职要求

1.海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；

2.2年以上工作经验，熟悉常见算法交易模型，对行情数据、市场微观结构有深入了解。在做市交易、短周期预测信号等领域有一定的实务经验者优先；

3.在运筹学、随机控制、深度学习、强化学习等方向之一有一定的理论积累；

4.熟练掌握Python/C++。有交易系统业务框架设计经验者优先。

工作地点：上海

百亿量化私募基金

量化交易员

岗位职责

1.商品期货交易的日常策略运维，盘后交易分析(PTA)，参数调整优化；

2.参与新策略回测模型参数，实盘交易测试及相关优化工作；

3.量化交易平台持续自动化维护；

4.管理broker等其他事宜。

任职要求

1.985本科或以上学历，计算机、数学、电子、自动化、金融工程等相关专业；

2.1年以上程序化交易项目经验或有同岗位实习经验的优秀应届生；

3.熟悉Linux环境，Python/Maltab/R/C++；

4.逻辑分析能力强，具备良好的数据结构和算法基础，有良好的编程风格；快速学习能力强，沟通能力强，吃苦耐劳。

工作地点：北京/上海

多家量化私募

量化研究实习生

岗位职责

1.参与中高频因子、机器学习深度学习模型及组合优化模型的研究。

2.高效学习、实现研报文献中的投资策略以及投研总监布置的研究方向课题；

任职要求

1.国内外知名院校数学、统计、物理、计算机等STEM相关专业的本硕博在校生；

2.具备扎实的数学功底和量化的创新意识，有知名竞赛（如IMO/ACM）获奖经历者优先；

3.具备C++或Python编程及应用能力；

4.能够快速阅读英文文献，具备很强的学习能力；

5.热爱量化，具有探究精神和很强的逻辑思维能力。

工作地点：北京/上海/深圳

百亿量化私募基金

量化系统开发工程师（C++）

岗位职责

负责公司量化平台的开发，包括各品类交易平台及风控系统设计研发维护、投研平台搭建及内部监控系统设计研发维护等相关工作。

任职要求

1.211以上院校计算机相关专业本科或以上学历，1年以上量化开发或互联网大厂开发经验；

2.非常扎实的C/C++语言编程、调试的知识、经验和技能，有良好的编程习惯；

3.对数据结构和算法设计具有深刻的理解，有复杂系统的分析和设计经验；

4.具备优秀的逻辑思维能力，对解决挑战性问题充满热情，善于分析解决问题；

5.有强烈的上进心和求知欲，善于学习新事物；

6.深入理解 Linux 系统开发环境，包括系统编程、网络编程、工具链、 Shell 命令和 Shell 脚本编程等。

加分项

1.熟悉体系结构和操作系统原理；

2.开源社区的活跃参与者，有功能性patch贡献者尤佳。

工作地点：上海/深圳/北京

02 简历投递

请发送简历至我们的内推邮箱: hr@sy-info.net

交易门也欢迎应届生（毕业两年内）加入我们的量化高校群交流，会有干货和面试习题等分享。

如需对比Offer或入群请添加微信：selenitaaa